Найдено 214 результатов

Kirill Braulov
Пт 09 окт 2020, 13:15
Форум: Plazer
Тема: Зависимость PnL портфеля от моментов распределения вероятностей
Ответы: 1
Просмотры: 15323

Re: Зависимость PnL портфеля от моментов распределения вероятностей

Попробовал новый механизм на реальной торговле. Открыл портфель сразу на 5 календарных сериях на RTS-12.20: http://novationz.ru/forum/img/PnLOfMom/img14.png Обычный профиль всех рисков такой сложной позы не показывает. Нужно смотреть профиль каждой серии в отдельности, чтобы увидеть более полную кар...
Kirill Braulov
Пн 05 окт 2020, 13:52
Форум: Курс "Торговля случайностью"
Тема: Улыбка волатильности vs Распределение вероятностей
Ответы: 2
Просмотры: 22060

Re: Улыбка волатильности vs Распределение вероятностей

Вообще, улыбка волатильности тоже определена в диапазоне (0, +беск). Если есть модель ценообразования, то можно вычислить IV для любого страйка (> 0), а не только те, которые транслирует биржа. Границы распределения вероятностей задавал вручную. Если брать минимальный/максимальный страйк (от биржи),...
Kirill Braulov
Пт 25 сен 2020, 14:17
Форум: Plazer
Тема: Зависимость PnL портфеля от моментов распределения вероятностей
Ответы: 1
Просмотры: 15323

Зависимость PnL портфеля от моментов распределения вероятностей

Добавил возможность смотреть - как зависит PnL опционного портфеля от 4х первых моментов распределения вероятностей (где будет цена БА на экспирацию). Напомню физический смысл этих моментов: M1 - матожидание распределения = текущей цене БА; М2 - дисперсия распределения, здесь сидят основные страхи и...
Kirill Braulov
Пт 04 сен 2020, 13:34
Форум: Plazer
Тема: Окно Инструменты, вкладка Улыбки
Ответы: 0
Просмотры: 13003

Окно Инструменты, вкладка Улыбки

Добавил возможность посмотреть улыбки IV в окне Инструменты . Нужно выбрать БА и на вкладке Улыбки отобразятся улыбки для каждой серии: http://novationz.ru/forum/img/SmileIV/SmileIV01.png По умолчанию, диапазон для страйков берется такой: цена БА в клиринг +/- два лимита движения цены. Но можно зада...
Kirill Braulov
Чт 20 авг 2020, 13:08
Форум: Plazer
Тема: Опционный портфель в Plazer
Ответы: 3
Просмотры: 12221

Re: Опционный портфель в Plazer

Не проверял, но скорее всего по первой подходящей модели.

Рекомендую экспериментировать в виртуальном режиме торговли (и позицию задать виртуальную, и робота ДХ в виртуальном режиме включить). Это если на боевых торгах. Если на тестовом полигоне, то там можно и в реальном режиме.
Kirill Braulov
Чт 20 авг 2020, 12:32
Форум: Plazer
Тема: Опционный портфель в Plazer
Ответы: 3
Просмотры: 12221

Re: Опционный портфель в Plazer

Привет, Антон! Если не задать модель, то считается по БШ. Если задать, то, соответственно, считаться будет по модели. ID моделей указывается в настройках портфеля, вкладка Вычисления. Вот скрин с моего портфеля, задано три модели (в портфеле сейчас три календарные серии): http://novationz.ru/forum/i...
Kirill Braulov
Вс 16 фев 2020, 18:04
Форум: Plazer
Тема: Прогноз профиля PnL при изменении IV
Ответы: 0
Просмотры: 17542

Прогноз профиля PnL при изменении IV

Добавил возможность наносить на обычный профиль PnL опционной позиции несколько дополнительных профилей: что будет с позицией, если изменится IV определенной календарной серии на определенную дату/время. Вот пример. Допустим у нас вот такой портфель: http://novationz.ru/forum/img/ForecastPnL/img01.p...
Kirill Braulov
Сб 18 янв 2020, 18:38
Форум: Plazer
Тема: Торговое и календарное время до экспирации
Ответы: 0
Просмотры: 16237

Торговое и календарное время до экспирации

Чтобы понять - дорогие сейчас опционы или дешевые, часто переводят цену опциона в IV. Тогда можно сравнивать IV с текущей волатильностью БА (HV) или сравнивать IV разных календарных серий и, в случае значительного расхождения, принимать решение о сделке. Чтобы посчитать IV, нужно в формулу БШ подста...
Kirill Braulov
Вс 22 дек 2019, 15:14
Форум: Опционы
Тема: Модель Курбаковского
Ответы: 3
Просмотры: 24362

Re: Модель Курбаковского

Придумал, как сгладить центральный страйк в модели Курбаковского, и как нормировать параметры bP / bC , чтобы они не зависели от времени до экспирации. Теперь, фактически, опционы можно торговать с помощью только одного параметра ( mI ). Написал на эту тему пост на Смарт-Лабе: Модель Курбаковского, ...
Kirill Braulov
Пт 29 ноя 2019, 01:18
Форум: Опционы
Тема: Модель Курбаковского
Ответы: 3
Просмотры: 24362

Re: Модель Курбаковского

Когда границы для параметров достаточно сильно сужены, модель подбирается меньше чем за секунду. Вот пример модели, вписанной в текущие бид-аски на всех страйках: http://novationz.ru/forum/img/Kurb/Fit01.png Здесь из цен опционов вычтены их внутренние стоимости (оставлена только времянка). На такой ...