Оптимальная опционная позиция

[Kirill Braulov]

В статье Оптимальная опционная позиция рассматриваем несколько примеров - какой будет оптимальная позиция в той или иной ситуации, и получаем общую закономерность.

[ch5oh]

Меня смущает предложенная формула. Мы ставим в знаменатель исчезающе малое число.
Причем для некоторых распределений на некоторых участках может быть ровно ноль, что вызовет бессмысленную операцию деления.
Как Вы боретесь с выбросами на дальних краях?
Может быть, достаточно отталкиваться от разности распределений (P-Q)?
По крайней мере, для просто разности все понятно.

[Kirill Braulov]

Абсолютная разность показывает немного другую картинку, не похожую на оптимальную позу, подобранную Советником. Я перебрал несколько разных вариантов разности P и Q:



Лучше всего себя показала именно относительная разность (P-Q)/Q.

Насчет деления на ноль - сделал просто в лоб. Если при каком-то x значения P(x) или Q(x) < 1E-10, то считаю разность P и Q в этой точке x просто нулевой.